AutoTrading
암호화폐 자동매매 프로그램 개발
📷 【 AutoTrading 비트코인 자동매매 프로그램 】 : BitCoinAuto v0.36
📷 추세추종전략 신호 발생기
📷 추세추종전략 신호 발생기
📷 역추세매매 전략
📷 역추세매매 전략 분석실행
📷 MTF 전략
TPI < 0 → 약세
0 ~ 1 → 중립/약한 상승
1 ~ 2 → 상승 추세 확인
TPI ≥ 2 → 강한 상승 추세 / 관심 종목
TPI ≥ 3 → 매우 강한 추세로 볼 수 있음
매매 스타일별 MTF 전략(SMA or EMA)
* Trading - Period - TF
스캘핑 - 5, 8, 10, 13 - 1분, 5분
데이 트레이딩 - 10, 20, 50 - 5분, 15분, 1시간, 일봉
스윙 트레이딩 - 20, 50, 100 - 1시간, 4시간, 일봉
장기 투자 - 100, 200 - 일봉, 주봉
* EMA 설정 조합 :
- 안정적 추세 추종 : 50, 100, 200 (EMA)
- 빠른 변동성 대응 : 9, 21, 50 (EMA)
매수 조건 만족하면 자동 매수
1. 매수 조건(240분RSI)
① 현재 240분봉 RSI가 30이하
② 변동성 돌파 전략 : K=0.5
매도 조건 만족하면 자동 매도
2. 매도 조건(240분RSI)
① 현재 240분봉 RSI가 70이상
② 변동성 돌파 전략 : K=0.5
#. 알고리즘 매매 전략
1) 추세추종 전략 : 상승 장세
2) 역추세 전략 : 박스권 조정 장세
3) 변동성 돌파 전략 : K=0.5
4) 이평선 : 골든크로스 & 데드크로스 (돌파 - 이탈)
5) RSI : 30 이하 - 70 이상
백테스트 : 투자 전략 평가:
1. 샤프 지수 (Sharpe Ratio)
단위 리스크 대비 초과수익률을 나타내는 대표적 지표입니다.
샤프지수 = (포트 수익률 - 무위험이자율) / 수익률 표준편차
0.5 이상이면 양호, 1 이상이면 우수한 전략으로 판단합니다.
2. 최대 낙폭 (Max Drawdown, MDD)
전략이 겪을 수 있는 최대 손실 폭을 의미합니다.
MDD는 리스크 허용 한계를 직접적으로 알려주는 지표이며, 보통 -15% 이하면 주의가 필요합니다.
3. 연복리 수익률 (CAGR) Compound Annual Growth Rate. 누적 수익률을 기간 기준으로 연 환산한 지표입니다.
퀀트 전략 비교 시 CAGR은 전략 성장성 판단의 핵심입니다.
4. 승률 (Winning Rate) 전체 매매 중 수익이 난 매매의 비율입니다. 고정비중 전략보다 시장 타이밍형 전략의 경우 더 중요한 지표입니다.
5. 손익비 (Profit Factor) 총 이익 / 총 손실로 계산되며, 1.5 이상이면 우수.
고승률이어도 손익비가 낮다면 전략은 비효율적일 수 있습니다.
6. 트레이드당 평균 수익 (Avg Trade Return)
매 거래의 기대수익을 보여주는 지표로, 슬리피지/수수료 반영 전략의 현실성을 평가할 수 있습니다.
7. 포지션 유지 기간 평균 (Avg Holding Period)
평균 보유 기간이 너무 짧다면 수수료 부담이 크고, 너무 길다면 자금 효율이 떨어질 수 있습니다.
- drr : Daily Rate of Return 으로 하루동안의 수익률
- crr : Cumulative Rate of Return 으로 누적 수익률
- dd : Draw Down 으로 최대 누적 수익률 대비 당일 누적 수익률의 손실률
📷 추세추종 전략
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