AutoTrading 비트코인 자동매매 프로그램 개발

AutoTrading 비트코인 자동매매 프로그램 개발
【 AutoTrading 비트코인 자동매매 프로그램 】 : BitCoinAuto v0.36

BitCoinAuto v0.36

BitCoinAuto v0.36

BitCoinAuto v0.36

매수 조건 만족하면 자동 매수

1. 매수 조건(240분RSI)

① 현재 240분봉 RSI가 30이하
② 변동성 돌파 전략 : K=0.5

매도 조건 만족하면 자동 매도

2. 매도 조건(240분RSI)

① 현재 240분봉 RSI가 70이상
② 변동성 돌파 전략 : K=0.5

#. 알고리즘 매매 전략

1) 추세추종 전략 : 상승 장세
2) 역추세 전략 : 박스권 조정 장세
3) 변동성 돌파 전략 : K=0.5
4) 이평선 : 골든크로스 & 데드크로스 (돌파 - 이탈)
5) RSI : 30 이하 - 70 이상

백테스트 : 투자 전략 평가:

1. 샤프 지수 (Sharpe Ratio)
단위 리스크 대비 초과수익률을 나타내는 대표적 지표입니다.
샤프지수 = (포트 수익률 - 무위험이자율) / 수익률 표준편차
0.5 이상이면 양호, 1 이상이면 우수한 전략으로 판단합니다.

2. 최대 낙폭 (Max Drawdown, MDD)
전략이 겪을 수 있는 최대 손실 폭을 의미합니다.
MDD는 리스크 허용 한계를 직접적으로 알려주는 지표이며, 보통 -15% 이하면 주의가 필요합니다.

3. 연복리 수익률 (CAGR) Compound Annual Growth Rate. 누적 수익률을 기간 기준으로 연 환산한 지표입니다.
퀀트 전략 비교 시 CAGR은 전략 성장성 판단의 핵심입니다.

4. 승률 (Winning Rate) 전체 매매 중 수익이 난 매매의 비율입니다. 고정비중 전략보다 시장 타이밍형 전략의 경우 더 중요한 지표입니다.

5. 손익비 (Profit Factor) 총 이익 / 총 손실로 계산되며, 1.5 이상이면 우수.
고승률이어도 손익비가 낮다면 전략은 비효율적일 수 있습니다.

6. 트레이드당 평균 수익 (Avg Trade Return)
매 거래의 기대수익을 보여주는 지표로, 슬리피지/수수료 반영 전략의 현실성을 평가할 수 있습니다.

7. 포지션 유지 기간 평균 (Avg Holding Period)
평균 보유 기간이 너무 짧다면 수수료 부담이 크고, 너무 길다면 자금 효율이 떨어질 수 있습니다.

- drr : Daily Rate of Return 으로 하루동안의 수익률
- crr : Cumulative Rate of Return 으로 누적 수익률
- dd : Draw Down 으로 최대 누적 수익률 대비 당일 누적 수익률의 손실률